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承办单位: 贵州大学     

基本信息

项目名称:
VaR方法在商业银行市场风险管理中的应用
小类:
数理
简介:
本文从商业银行所面临的市场风险入手,探求适合中国商业银行市场风险控制的方法。VaR方法作为市场风险控制的有效手段,已得到国际市场的普遍认可,广泛应用于风险管理领域。但是由于中国金融市场的不完善,VaR方法在我国商业银行市场风险管理中的适用性还有待检验。尤其近年来中国经济的发展,国际形势的震荡,各种经济现象扑朔迷离,经济数据走势前景迷茫,新的方法需要我们进一步探究。
详细介绍:
本文从商业银行所面临的市场风险入手,探求适合中国商业银行市场风险控制的方法。VaR方法作为市场风险控制的有效手段,已得到国际市场的普遍认可,广泛应用于风险管理领域。但是由于中国金融市场的不完善,VaR方法在我国商业银行市场风险管理中的适用性还有待检验。尤其近年来中国经济的发展,国际形势的震荡,各种经济现象扑朔迷离,经济数据走势前景迷茫,新的方法需要我们进一步探究。 本文主要介绍了...(查看更多)

作品专业信息

撰写目的和基本思路

本文从商业银行所面临的市场风险入手,探求适合中国商业银行市场风险控制的方法。VaR方法作为市场风险控制的有效手段,已得到国际市场的普遍认可,广泛应用于风险管理领域。但是由于中国金融市场的不完善,VaR方法在我国商业银行市场风险管理中的适用性还有待检验。尤其近年来中国经济的发展,国际形势的震荡,各种经济现象扑朔迷离,经济数据走势前景迷茫,新的方法需要我们进一步探究。

科学性、先进性及独特之处

经过以上的检验和分析,我们对模型的整体适用性有了更深层次的认识,探究其在中国商业银行市场风险管理中的应用有实际的意义和价值。

应用价值和现实意义

VaR方法作为市场风险控制的有效手段,已得到国际市场的普遍认可,广泛应用于风险管理领域。VaR方法主要针对银行的市场风险管理,其应用有利于降低银行的各种市场业务风险。 VaR方法被作为风险管理和控制的必要程序,是银行资金安全的底线,可以使银行风险管理步入一个新的阶段和高度。因此,将VaR应用于商业银行市场风险管理的领域,可以规避风险,增加经济收益,具有很好的研究前景及市场意义。

学术论文摘要

本文从商业银行所面临的市场风险入手,探求适合中国商业银行市场风险控制的方法。VaR方法作为市场风险控制的有效手段,已得到国际市场的普遍认可,广泛应用于风险管理领域。尤其近年来中国经济的发展,国际形势的震荡,各种经济现象扑朔迷离,经济数据走势前景迷茫,新的方法需要我们进一步探究。 本文主要介绍了VaR的基本原理和计算方法,分别详细地介绍了历史模拟法、德尔塔—正态法、蒙特卡洛方法以及...(查看更多)

获奖情况

山东大学科技创新项目基金

鉴定结果

答辩通过

参考文献

【1】 《风险价值VAR——金融风险管理新标准》 (美)菲利普•乔瑞,2010 【2】 《期权、期货及其他衍生产品》 (加)约翰•赫尔,2010 【3】 《我国股价指数风险价值实证分析》 刘静 南开大学金融学系《经济问题探索》 2002年第3期 70-73页 【4】 《风险价值的检验》 杨永愉 杨凡 2002年第29卷第3期 87-90页 【5】 《风险价值的完全参数方法及...(查看更多)

同类课题研究水平概述

08年以来,我国商业银行成功应对金融危机并取得了长足的发展。至2010年,世界银行500强排名,中国已有18家跻身其中。5家国有大型控股银行中,有3家位居全球市值最大银行之列;全球最赚钱银行的前5家银行中,有3家来自中国;中国银行业的利润总额、利润增长率、资本回收率在全球银行业中名列第一。尽管我国银行业取得了显著的成就,我们还是有必要将注意力放在风险管理上。随着国际金融形势的不断...(查看更多)
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